Музей основан 23 сентября 1939 года как Музей изобразительного искусства, с 1941 года прекратил своё существование в связи с началом Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, с 1958 года — отдел изобразительного искусства Сталинского краеведческого музея, с 1960 года — Сталинская картинная галерея, с 1965 года — Донецкий художественный музей.